Skip to main content

2 posts tagged with "Giao dịch định lượng"

View All Tags

Các Kỹ Thuật Dự Đoán Giá Cổ Phiếu & Ứng Dụng AI Trong Giao Dịch Định Lượng

· 2 min read
Hướng Nghiệp Dữ Liệu

Trong thời đại dữ liệu lớn, việc dự đoán giá cổ phiếu không còn dựa trên cảm tính mà sử dụng các mô hình toán học và AI để phân tích xu hướng. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về các kỹ thuật phổ biến như:

1️⃣ Các Kỹ Thuật Dự Đoán Giá Cổ Phiếu​

🔹 Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)​

  • Dự đoán giá cổ phiếu dựa trên dữ liệu lịch sử.
  • Áp dụng phương pháp tối ưu hóa để xác định xu hướng.

🔹 Mô hình ARIMA​

  • Dùng để phân tích chuỗi thời gian và dự đoán giá.
  • Phù hợp cho các dữ liệu có tính tuần hoàn.

🔹 Mạng nơ-ron LSTM (Long Short-Term Memory)​

  • AI mạnh mẽ trong việc dự đoán dữ liệu chuỗi thời gian.
  • Thích hợp cho giao dịch định lượng và chiến lược thuật toán.

2️⃣ Ứng Dụng AI Trong Giao Dịch Định Lượng​

Giao dịch định lượng (Quantitative Trading) sử dụng thuật toán AI để phân tích dữ liệu thị trường và tự động thực hiện giao dịch. Một số lợi ích bao gồm:

✅ Giảm thiểu rủi ro và cảm xúc trong đầu tư.
✅ Tăng tốc độ phản hồi với thị trường.
✅ Phát hiện cơ hội giao dịch nhanh chóng.

3️⃣ Webinar 24: "AI + Giao Dịch Định Lượng"​

🎯 Chủ đề: AI + Giao dịch định lượng: Bí quyết kiếm lợi nhuận từ dữ liệu!
📅 Thời gian: 20h, Thứ 4, ngày 13/03/2025
🎙️ Speaker: Tiến sĩ Đặng Anh Tuấn – CEO Công ty Phát triển Công Nghệ Apollo, Giảng viên ĐH Y Dược, FPT Edu.

👉 Đăng ký ngay: QR Code Đăng ký

4️⃣ Khóa Học AI & Phân Tích Định Lượng​

Trung tâm Hướng Nghiệp Dữ Liệu đang tổ chức các khóa học chuyên sâu về AI và phân tích định lượng dành cho nhà đầu tư và lập trình viên. Nội dung bao gồm:

✅ Python & Machine Learning cho tài chính
✅ Giao dịch định lượng với AI
✅ Xây dựng bot giao dịch tự động
✅ Dự đoán giá cổ phiếu với LSTM, ARIMA

📌 Liên hệ Zalo: 0583587833 để biết thêm chi tiết!

🚀 Tham gia ngay để làm chủ AI & giao dịch định lượng! 🚀

Robot Tự Học trong Phân Tích Dữ Liệu, Phân Tích Định Lượng và Giao Dịch Định Lượng

· 2 min read
AI & Trading Insights

1. Robot Tự Học Là Gì?​

Robot tự học (Reinforcement Learning - RL) là một nhánh của Machine Learning, nơi một agent (tác nhân) học cách tối ưu hóa quyết định thông qua tương tác với môi trường.

2. Ứng Dụng Của RL Trong Phân Tích Định Lượng​

  • Tối ưu hóa chiến lược giao dịch: RL có thể học cách đặt lệnh mua/bán dựa trên dữ liệu thị trường.
  • Dự đoán thị trường: Áp dụng RL để học hành vi giá.
  • Quản lý danh mục đầu tư: Điều chỉnh phân bổ tài sản theo biến động thị trường.

3. Xây Dựng Mô Hình Giao Dịch Định Lượng Với RL​

  • Chọn môi trường RL: Dữ liệu thị trường tài chính từ yfinance hoặc Alpaca API.
  • Xây dựng agent: Sử dụng Deep Q-Network (DQN), Proximal Policy Optimization (PPO).
  • Huấn luyện và đánh giá: Chạy mô hình, kiểm tra hiệu suất với backtesting.

4. Các Thư Viện Phổ Biến​

  • OpenAI Gym: Xây dựng môi trường RL.
  • Stable Baselines3: Mô hình RL sẵn có để giao dịch.
  • TensorFlow/Keras-RL: Hỗ trợ phát triển mô hình RL nâng cao.

5. Thách Thức Và Giải Pháp​

  • Tính không ổn định của thị trường → Điều chỉnh tham số mô hình RL.
  • Dữ liệu lịch sử không đại diện hoàn toàn → Sử dụng dữ liệu đa dạng hơn.

🚀 Bạn muốn tìm hiểu thêm? Đừng bỏ lỡ các khóa học tại Trung tâm Hướng Nghiệp Dữ Liệu do Tiến sĩ Đặng Anh Tuấn giảng dạy!