Skip to main content

5 posts tagged with "finance"

View All Tags

Đánh giá Hiệu suất Danh mục Đầu tư

· One min read

Chỉ số Đánh giá​

  • Sharpe Ratio: Đánh giá lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro.
  • Sortino Ratio: Tập trung vào rủi ro giảm giá.
  • Beta: Đo lường mức độ biến động so với thị trường.

Ứng dụng​

So sánh hiệu suất giữa các danh mục đầu tư khác nhau.

Mô hình Hồi quy Tuyến tính trong Tài chính

· One min read

Hồi quy Tuyến tính là gì?​

Hồi quy tuyến tính là một mô hình thống kê để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc dựa trên biến độc lập. Trong tài chính, nó thường được sử dụng để dự đoán lợi nhuận cổ phiếu.

Công thức​

[ y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon ]

Ứng dụng​

  • Dự báo giá cổ phiếu dựa trên các yếu tố kinh tế.
  • Phân tích rủi ro danh mục đầu tư.

Phân tích Chuỗi Thời gian trong Tài chính

· One min read

Chuỗi Thời gian là gì?​

Chuỗi thời gian là tập hợp dữ liệu được thu thập theo thời gian. Trong tài chính, nó được sử dụng để phân tích biến động giá của cổ phiếu, lãi suất và tỷ giá.

Mô hình phổ biến​

  • ARIMA: Dự báo giá chứng khoán.
  • GARCH: Mô hình hóa sự biến động.

Ví dụ thực tế​

Phân tích dữ liệu giá Bitcoin để dự đoán xu hướng tương lai.

Phân tích định lượng: Giới thiệu và Ứng dụng

· One min read

Giới thiệu về Phân tích định lượng​

Phân tích định lượng là phương pháp sử dụng mô hình toán học, thống kê và thuật toán để phân tích dữ liệu tài chính. Nó được sử dụng rộng rãi trong đầu tư, giao dịch thuật toán và quản lý rủi ro.

Ứng dụng chính của Phân tích định lượng​

  • Giao dịch thuật toán: Xây dựng các chiến lược giao dịch tự động.
  • Định giá tài sản: Sử dụng mô hình toán học để định giá cổ phiếu, trái phiếu.
  • Quản lý rủi ro: Xác định mức độ rủi ro của danh mục đầu tư.

Công cụ phổ biến​

  • Python: NumPy, pandas, scikit-learn, statsmodels.
  • R: ggplot2, dplyr, quantmod.

Phân tích định lượng: Giới thiệu và Ứng dụng

· One min read

Giới thiệu về Phân tích định lượng​

Phân tích định lượng là phương pháp sử dụng mô hình toán học, thống kê và thuật toán để phân tích dữ liệu tài chính. Nó được sử dụng rộng rãi trong đầu tư, giao dịch thuật toán và quản lý rủi ro.

Ứng dụng chính của Phân tích định lượng​

  • Giao dịch thuật toán: Xây dựng các chiến lược giao dịch tự động.
  • Định giá tài sản: Sử dụng mô hình toán học để định giá cổ phiếu, trái phiếu.
  • Quản lý rủi ro: Xác định mức độ rủi ro của danh mục đầu tư.

Công cụ phổ biến​

  • Python: NumPy, pandas, scikit-learn, statsmodels.
  • R: ggplot2, dplyr, quantmod.